Snelle stochastische vs. Slow Stochastics

De stochastische oscillator is een impulsindicator die wordt gebruikt in de technische analyse van aandelen, geïntroduceerd door George Lane in de jaren 1950, om de slotkoers van een goed te vergelijken met zijn prijsklasse over een bepaalde periode.

Deze indicator wordt meestal berekend als:

en kan worden gemanipuleerd door de beoordelingsperiode voor hoogte- en dieptepunten te wijzigen.

Het idee achter deze indicator is dat de prijzen dicht bij hun verledenhoogtes in bullmarkten sluiten en dichtbij hun dieptepunten in bearmarkten. Transactiesignalen kunnen worden waargenomen wanneer de stochastische oscillator het voortschrijdend gemiddelde overschrijdt.

Twee stochastische oscillatorindicatoren worden typisch berekend om toekomstige variaties in prijzen te beoordelen, een snelle (% K) en een langzame (% D). Vergelijkingen van deze statistieken zijn een goede indicatie van de snelheid waarmee prijzen veranderen of de impuls van prijs. % K is hetzelfde als Williams% R, hoewel op een schaal van 0 tot 100 in plaats van -100 tot 0, maar de terminologie voor de twee wordt gescheiden gehouden.

Fast Stochastic vs Slow Stochastic

De snelle stochastische oscillator (of Stoch% K) berekent de verhouding van twee slotprijsstatistieken: het verschil tussen de laatste sluitingsprijs en de laagste prijs in de laatste N dagen boven het verschil tussen de hoogste en laagste prijs in de laatste N dagen:

Waar:

CP is de slotkoers

LAAG is lage prijs

HIGH is hoge prijs

De gebruikelijke "N" is 14, 9 of 5 dagen, maar dit kan worden gevarieerd. Als de huidige slotkoers de laagste is voor de laatste N-dagen, is de% K-waarde 0, wanneer de huidige slotkoers voor de laatste N-dagen een hoogtepunt is,% K = 100.

De langzame stochastische oscillator (of Stoch% D) berekent het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde van de Stoch% K-statistiek over s periodes. Gewoonlijk is s = 3:

De% K en% D oscillatoren variëren van 0 tot 100 en worden vaak gevisualiseerd met behulp van een lijnplot. Niveaus nabij de uiterste waarden 100 en 0 geven voor ofwel% K of% D (respectievelijk) sterkte of zwakte aan omdat de prijzen nieuwe N-dagen pieken of dalen hebben bereikt of bijna hebben bereikt.

Toepassingen van snelle en langzame stochastiek

Er zijn twee bekende methoden om de% K- en% D-indicatoren te gebruiken om beslissingen te nemen over wanneer aandelen moeten worden gekocht of verkocht. De eerste omvat kruising van% K- en% D-signalen, de tweede omvat het baseren van koop- en verkoopbeslissingen in de veronderstelling dat% K en% D oscilleren.

In het eerste geval fungeert% D als een trigger- of signaallijn voor% K. Een koopsignaal wordt gegeven wanneer% K door% D gaat, of een sell-signaal wanneer het door% D gaat. Dergelijke cross-overs kunnen te vaak voorkomen en om herhaling van de whipsaws te voorkomen, kan men wachten op cross-overs die optreden samen met een overbought / oversold pullback, of alleen na een piek of dal in de% D-lijn. Als de prijsvolatiliteit hoog is, kan een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van de Stoch% D-indicator worden genomen. Deze statistiek effent snelle prijsfluctuaties.

In het tweede geval stellen sommige analisten dat% K- of% D-niveaus boven 80 en onder 20 kunnen worden geïnterpreteerd als overbought of te veel verkocht. Over de theorie dat de prijzen oscilleren, bevelen veel analisten, waaronder George Lane, aan dat kopen en verkopen getimed worden om deze drempels te laten terugkeren. Met andere woorden, men zou na een beetje omkering moeten kopen of verkopen. Praktisch gezien betekent dit dat zodra de prijs een van deze drempels overschrijdt, de belegger moet wachten tot de prijzen door die drempels terugkeren (bijvoorbeeld als de oscillator boven de 80 gaat, wacht de belegger totdat hij onder de 80 daalt om te verkopen).

De derde manier waarop handelaars deze indicator gebruiken, is om naar verschillen te kijken waar de Stochastische trends in de tegenovergestelde richting van de prijs liggen. Net als bij de RSI is dit een indicatie dat het momentum in de markt tanende is en een ommekeer wellicht in de maak is. Voor verdere bevestiging zullen veel handelaren wachten op het kruis onder de 80 of boven de 20 regel voordat ze een ruilhandel beginnen. De onderstaande grafiek illustreert een voorbeeld van een verschil in stochastiek ten opzichte van de prijs voorspelde een omkering in de richting van de prijs..

Referenties

• Wikipedia: Stochastische oscillator