Verschil tussen systeemrisico en systematisch risico

Systemisch risico versus systematisch risico
 

Systeemrisico en systematisch risico zijn beide vormen van financieel risico die nauwlettend moeten worden gemonitord en door potentiële en huidige beleggers moeten worden bekeken. Beide vormen van risico kunnen ertoe leiden dat de belegger een groot deel van zijn belegging verliest, en aangezien ze beide zo onvoorspelbaar van aard zijn, moeten beleggers rekening houden met de mogelijkheid dat dergelijke risico's grote verliezen kunnen veroorzaken aan beleggingsrendementen. Systeemrisico en Systematisch risico verschillen erg van elkaar en het onderscheid is vrij duidelijk en eenvoudig. In het volgende artikel worden elke vorm van risico en de implicaties ervan duidelijk uitgelegd, terwijl de onderscheidende factoren duidelijk worden beschreven.

Wat is systematisch risico?

Systematisch risico is het risico dat de werking van de gehele markt kan beïnvloeden en kan niet worden vermeden door maatregelen zoals portefeuillediversificatie. Portefeuillediversificatie is de opname van een verscheidenheid aan effecten en beleggingen met verschillende niveaus van risico, rendement, looptijden en andere verschillende kenmerken, in een portefeuille.

Systematisch risico wordt ook wel 'marktrisico' of 'niet-diversifieerbaar risico' genoemd en voorbeelden van dergelijke risico's zijn recessie, oorlogen en politieke instabiliteit, stijgende interesse en inflatie, en natuurrampen die de hele markt beïnvloeden. Systematisch risico kan niet worden gediversifieerd; het kan echter worden afgedekt door andere geldmarkteffecten te gebruiken die kunnen worden gebruikt om rendement te bieden aan beleggers, zelfs wanneer de markten het niet zo goed doen als voorspeld.

Wat is systeemrisico?

Systeemrisico is het risico dat een bepaalde sector treft die meestal wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die een dergelijke instorting veroorzaakt. Aangezien systematisch risico slechts een bepaalde bedrijfstak beïnvloedt, kan het worden gediversifieerd. Dit betekent dat beleggers kunnen ontsnappen aan het risico dat inherent is aan één bedrijfstak door hun beleggingsportefeuille te bevolken met een heleboel verschillende effecten van een aantal sectoren, met de hoop dat verliezen uit investeringen in een bedrijfstak kunnen worden overwonnen door winsten uit investeringen in andere bedrijfstakken.

Voorbeeld van een systeemrisico is de ineenstorting van Lehman Brothers die een instorting van het banksysteem van de Verenigde Staten met rimpeleffecten in de hele economie teweegbracht, waardoor veel beleggers het vertrouwen verloren.

Systeemrisico en systematisch risico

Systematische risico's en systeemrisico's hebben beide invloed op het financiële welzijn van een bedrijfstak of een hele markt en moeten door potentiële investeerders worden bewaakt. Van de twee vormen van risico vormt systeemrisico minder schade omdat systeemrisico kan worden vermeden of verminderd door te beleggen in een goed gespreide portefeuille. Systematisch risico is daarentegen veel schadelijker omdat het de hele markt beïnvloedt en niet kan worden gediversifieerd. Afdekking is mogelijk, maar een juiste inschatting van het risico is vereist om in te dekken, wat niet altijd een vaardigheid is die de meeste beleggers bezitten..

Samenvatting

Systemisch risico versus systematisch risico

• Systeemrisico en systematisch risico zijn beide vormen van financieel risico die nauwlettend moeten worden gemonitord en door potentiële en huidige beleggers moeten worden bekeken.

• Systematisch risico is het risico dat de werking van de gehele markt kan beïnvloeden en kan niet worden vermeden door maatregelen zoals portefeuillediversificatie.

• Systeemrisico is het risico dat een bepaalde sector treft die meestal wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die een dergelijke instorting veroorzaakt.

• Van de twee vormen van risico vormt systeemrisico minder schade omdat systeemrisico kan worden vermeden of verminderd door te beleggen in een goed gespreide portefeuille.